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长江策略:北上资金的净流入趋势未来还可以延续多久?

发布时间:2019-11-20 06:07:29 已有: 人阅读

  存在多种测算11月纳入可能为中盘股带来的被动型资金的方法,但合理的方式是:利用大盘和中盘以20%的纳入因子纳入之后的权重,乘MSCI指数跟踪资金规模,按照主动和被动型跟踪资金的经验比例,计算被动型资金规模,乘潜在中盘股的权重。据测算,本次以20%的纳入因子纳入中盘股后,预计可为中盘股带来被动型增量资金18亿

  若提前布局MSCI相关的潜在成份股,可以获得超额收益吗?2018年以来MSCI四次纳入经验显示,提前布局MSCI相关个股通常可获得超额收益——这意味着提前布局MSCI相关成份股不失为一种较优的套利策略。

  按被动型增量资金相对日成交额大小选股,并不能获得显著超额收益,原因或与标的资质有关。MSCI四次纳入经验显示,按照被动型增量资金相对成交额大小选股,并不可以获得超额收益,相反,被动型资金增量相对成交额较小的组合,表现或更占优。一个可能的解释是,被动型资金增量相对成交额较小的个股,或主要是成交较为活跃的优质个股,因而使得该比值较小。

  当前时点,北上资金的净流入趋势,未来还可以延续多久?汇率是影响今年北上资金的重要变量,短期来看,汇率趋稳叠加MSCI扩容节点将近,积极因素不断累积,未来数月,北上资金或延续净流入趋势。

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